负荷预测数学代码调频
文章“使用半参数因子动力学进行的收益曲线建模和预测”中使用的MATLAB代码,HärdleWolfgang
Karl和Majer
Piotr(2012),CRC
649讨论文件,2012-48()
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#Abstract使用动态半参数因子模型(DSFM),我们研究了利率的期限结构。
从将欧元引入到最近的欧洲主权债务危机,该提议的方法适用于四个南欧国家(希腊,意大利,葡萄牙和西班牙)的月利率。
分析这个非同寻常的时期,我们将我们的方法与标准市场方法-动态Nelson-Siegel模型进行比较。
我们的发现表明,两个非参数因素分别捕获了每个债券市场收益率曲线的空间结构。
我们将这两个因素都归因于收益率曲线的斜率。
对于面板术语结构数据,需要三个非参数因素来解释95%的变化。
估计的因素负荷是单位根过程,显示出较高的持久性。
与基准模型相比,DSFM技术显示了出色的短期预测。
2023-02-01 00:14:50
160KB
系统开源
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