注意：如果您的公司有禁止产品中使用开放源代码的政策，则所有QP框架都可以进行，在这种情况下，您无需使用任何开放源代码许可证，也不会违反您的政策。 什么是新的？ 在以下位置查看QP / C修订历史记录： ： 文献资料 此特定版本的QP / C的脱机HTML文档位于文件夹html /中。 要查看脱机文档，请在Web浏览器中打开文件html / index.html。 最新版QP / C的在线HTML文档位于： ： 关于QP / C QP / C（C语言中的Quantum平台）是一种轻量级的开源用于将现代嵌入式软件构建为异步的，事件驱动的（角色）系统。 框架是由 ， 和框架组成的更大家

Multi-factor-Model:使用多个alpha因子构建投资组合

负荷预测数学代码调频 文章“使用半参数因子动力学进行的收益曲线建模和预测”中使用的MATLAB代码，HärdleWolfgang Karl和Majer Piotr（2012），CRC 649讨论文件，2012-48（） 数量 #Abstract使用动态半参数因子模型（DSFM），我们研究了利率的期限结构。 从将欧元引入到最近的欧洲主权债务危机，该提议的方法适用于四个南欧国家（希腊，意大利，葡萄牙和西班牙）的月利率。 分析这个非同寻常的时期，我们将我们的方法与标准市场方法-动态Nelson-Siegel模型进行比较。 我们的发现表明，两个非参数因素分别捕获了每个债券市场收益率曲线的空间结构。 我们将这两个因素都归因于收益率曲线的斜率。 对于面板术语结构数据，需要三个非参数因素来解释95％的变化。 估计的因素负荷是单位根过程，显示出较高的持久性。 与基准模型相比，DSFM技术显示了出色的短期预测。

量化交易多因子模型。A five-factor model directed at capturing the size, value, profitability, and investment patterns in average stock returns performs better than the three-factor model of Fama and French (FF, 1993). The five-factor model's main problem is its failure to capture the low average returns on small stocks whose returns behave like those of firms that invest a lot despite low profitability. The model's performance is not sensitive to the way its factors are defined. With the addition of profitability and investment factors, the value factor of the FF three-factor model becomes redundant for describing average returns in the sample we examine.